PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYW с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

IYW и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYW и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%18.18%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%150.95%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с JEPQMAG7.L с IAU

Сравнение комиссий IYW и MAG7.L

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

IYW vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWMAG7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.18

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.14

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.25

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

0.69

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.18

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.07

+0.37

Корреляция

Корреляция между IYW и MAG7.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и MAG7.L

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и MAG7.L

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IYWMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-91.14%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-71.56%

+53.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-74.60%

+61.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-46.88%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

26.35%

-20.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и MAG7.L

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 37.26%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYWMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

37.26%

-29.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

70.93%

-54.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

120.58%

-93.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

125.39%

-99.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

125.39%

-100.41%