PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYW с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYW (iShares U.S. Technology ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYW returned 26.00%/yr vs 20.97%/yr for KNCT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IYW charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности IYW и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность 28.46%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции KNCT по среднегодовой доходности: 26.00% против 20.97% соответственно.

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYW и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between IYW and KNCT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.80

The correlation between IYW and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с IDGTKNCT с TEKYKNCT с CRTC

Доходность на риск

IYW vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
4.31

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
5.27

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.70

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

9.29

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

40.65

-29.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 2.92, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

4.31

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IYW и KNCT

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYWKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-57.18%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-9.99%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-21.40%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-34.55%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-34.55%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.67%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.65%

-10.74%

-23.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

2.28%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и KNCT

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 6.28%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYWKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.83%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

17.46%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

21.53%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

23.22%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

22.98%

+2.11%

Сравнение комиссий IYW и KNCT

IYW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и KNCT

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYW and KNCT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to IYW (6.28%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs KNCT's -57.18%.

On 10-year performance, IYW leads with 26.00% vs 20.97% for KNCT. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 26.00% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.11% for IYW.

IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYW и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор