PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и CHPS


2026 (YTD)202520242023
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%10.44%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Сравнение комиссий IYW и CHPS

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.


Доходность на риск

IYW vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.68

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

3.21

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

5.78

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

20.15

-14.47

IYW vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.68

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.02

-0.72

Корреляция

Корреляция между IYW и CHPS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и CHPS

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CHPS в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и CHPS

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и CHPS.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-39.44%

-42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-17.50%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-10.07%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-9.63%

-25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.02%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и CHPS

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

13.34%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

26.34%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

37.76%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

32.82%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

32.82%

-7.84%