PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYW с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

IYW и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IYW и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и CHAT

2026 (YTD)202520242023
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%24.69%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий IYW и CHAT

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

IYW vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.55

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

3.16

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

5.51

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

15.32

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.55

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.33

-1.02

Корреляция

Корреляция между IYW и CHAT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и CHAT

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и CHAT

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

IYWCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-31.34%

-50.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-16.28%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-3.05%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-5.61%

-29.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.86%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и CHAT

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYWCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

13.18%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

23.54%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

34.44%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

29.33%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

29.33%

-4.35%