PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и BGSAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
-6.28%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью -6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 21.74%, а акции BGSAX немного отстают с 20.75%.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

BGSAX

1 день
4.78%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-7.98%
1 год
27.41%
3 года*
25.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
20.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Сравнение комиссий IYW и BGSAX

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.


Доходность на риск

IYW vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWBGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.02

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.56

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.35

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.07

+1.61

IYW vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWBGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между IYW и BGSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и BGSAX

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BGSAX в 14.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
14.46%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и BGSAX

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и BGSAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-73.75%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-18.49%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-49.22%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-49.22%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-14.59%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-26.53%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

6.12%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и BGSAX

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

10.93%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

19.27%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

28.44%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

27.43%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

25.60%

-0.62%