Сравнение IYW с BGSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IYW и BGSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и BGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью -6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 21.74%, а акции BGSAX немного отстают с 20.75%.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и BGSAX
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.
Доходность на риск
IYW vs. BGSAX — Ранг доходности на риск
IYW
BGSAX
Сравнение IYW c BGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | BGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.56 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.35 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.07 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IYW и BGSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и BGSAX
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BGSAX в 14.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и BGSAX
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и BGSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -73.75% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -18.49% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -49.22% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -49.22% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -14.59% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -26.53% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 6.12% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и BGSAX
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 10.93% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 19.27% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 28.44% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 27.43% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 25.60% | -0.62% |