PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYT с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYT с XLF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYT (iShares Transportation Average ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYT returned 11.08%/yr vs 13.33%/yr for XLF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYT charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности IYT и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.08% против 13.33% соответственно.

IYT

1 день
0.45%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.53%
6 месяцев
13.90%
1 год
34.06%
3 года*
14.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
11.08%

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.38%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYT и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYT
iShares Transportation Average ETF		16.53%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between IYT and XLF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.71

The correlation between IYT and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYT и XLF

Секторы
IYT
XLF

Промышленность

84.4%
0.2%

Технологии

15.6%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IYT
84.4%
XLF
0.2%

Технологии

IYT
15.6%
XLF
1.8%

Сырьевые материалы

IYT

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

IYT

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

IYT

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

IYT

-

XLF

-

Энергетика

IYT

-

XLF

-

Финансовые услуги

IYT

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

IYT

-

XLF

-

Недвижимость

IYT

-

XLF

-

Коммунальные услуги

IYT

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с QQQIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBA
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

IYT vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYT c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYTXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.42

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.67

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.42

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

1.08

+7.48

IYT vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYT и XLF

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYTXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-82.69%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.79%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-15.54%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-25.81%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-42.86%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.94%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-20.01%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.76%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и XLF

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYTXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.23%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

11.26%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

14.69%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

18.66%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

22.17%

+1.01%

Сравнение комиссий IYT и XLF

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и XLF

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XLF в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.93%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IYT and XLF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYT has higher volatility (6.45%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs 11.08% for IYT. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYT.

XLF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.93% for IYT.

IYT is categorized as Transportation Equities, while XLF is Financials Equities. IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYT and 0.08% for XLF.

IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYT и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор