Сравнение IYRI с MLPI
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | -0.20% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between IYRI and MLPI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IYRI
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYRI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и MLPI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -5.38% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.91% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -1.50% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 13.04% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 13.04% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 13.04% | +0.13% |
Сравнение комиссий IYRI и MLPI
И IYRI, и MLPI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и MLPI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and MLPI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI and MLPI have the same expense ratio: 0.68% per year.
IYRI has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 7.17% for MLPI.
IYRI is categorized as Derivative Income, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Neos and NEOS.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор