Сравнение IYR с XLRI
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IYR is passively managed, while XLRI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IYR charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности IYR и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
IYR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 5.75%
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYR и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 10.54% | -2.43% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between IYR and XLRI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. XLRI — Ранг доходности на риск
IYR
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYR c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и XLRI
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -7.12% | -67.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.54% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -1.65% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 10.99% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 10.99% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 10.99% | +9.38% |
Сравнение комиссий IYR и XLRI
IYR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и XLRI
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.20% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IYR and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYR.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 2.20% for IYR.
IYR is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IYR and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для IYR и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор