PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%11.68%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYR и SGOV

IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IYR vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

20.61

-20.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

283.87

-283.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

201.33

-200.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

411.31

-411.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

4,618.08

-4,617.63

IYR vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

20.61

-20.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

14.12

-13.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

12.34

-12.03

Корреляция

Корреляция между IYR и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и SGOV

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYR и SGOV

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-0.03%

-74.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-0.01%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-0.03%

-33.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

0.00%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

0.00%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.00%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и SGOV

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

0.06%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

0.13%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

0.20%

+16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

0.24%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

0.24%

+20.06%