Сравнение IYR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IYR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | 11.68% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и SGOV
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IYR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IYR
SGOV
Сравнение IYR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 20.61 | -20.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 283.87 | -283.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 201.33 | -200.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 411.31 | -411.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 4,618.08 | -4,617.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 20.61 | -20.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 14.12 | -13.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 12.34 | -12.03 |
Корреляция
Корреляция между IYR и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и SGOV
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и SGOV
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -0.03% | -74.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -0.01% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -0.03% | -33.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | 0.00% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | 0.00% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.00% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и SGOV
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 0.06% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 0.13% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 0.20% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 0.24% | +18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 0.24% | +20.06% |