Сравнение IYR с RWR
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - IYR tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.75%/yr vs 5.51%/yr for RWR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IYR charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности IYR и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 16.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYR имеют среднегодовую доходность 5.75%, а акции RWR немного отстают с 5.51%.
IYR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 5.75%
RWR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам IYR и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 10.54% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 16.14% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
Correlation
The correlation between IYR and RWR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2001 г. | 0.96 |
The correlation between IYR and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. RWR — Ранг доходности на риск
IYR
RWR
Сравнение IYR c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.38 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 8.03 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и RWR
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -74.92% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -8.04% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -18.85% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -32.58% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -44.39% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.46% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -13.08% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.38% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и RWR
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 5.39% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.42% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.37% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 14.05% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 19.05% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 21.55% | -1.18% |
Сравнение комиссий IYR и RWR
IYR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и RWR
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности RWR в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.20% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.36% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IYR and RWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWR has higher volatility (5.42%) compared to IYR (5.39%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs RWR's -74.92%.
On 10-year performance, IYR leads with 5.75% vs 5.51% for RWR. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYR has performed better with a 5.75% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IYR.
RWR has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.20% for IYR.
IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IYR and 0.25% for RWR.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор