Сравнение IYR с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
IYR и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 8.25% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и PFFR
IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
IYR vs. PFFR — Ранг доходности на риск
IYR
PFFR
Сравнение IYR c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.32 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.48 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 1.11 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IYR и PFFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и PFFR
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и PFFR
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -53.02% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -6.57% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -29.80% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -6.14% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -7.07% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.68% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и PFFR
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.66% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 5.73% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 8.57% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 10.38% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.69% | -0.39% |