PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%8.25%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий IYR и PFFR

IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

IYR vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.32

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.48

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.45

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

1.11

-0.66

IYR vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.14

+0.17

Корреляция

Корреляция между IYR и PFFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и PFFR

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYR и PFFR

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-53.02%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-6.57%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-29.80%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-6.14%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-7.07%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.68%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и PFFR

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.66%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

5.73%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

8.57%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

10.38%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

20.69%

-0.39%