PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 5.06% против 11.68% соответственно.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IYR и ACWI

IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IYR vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.24

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.82

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.87

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

8.55

-8.11

IYR vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.24

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между IYR и ACWI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и ACWI

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IYR и ACWI

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-56.00%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.76%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-26.42%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-33.53%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-6.04%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-8.68%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.57%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и ACWI

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.23%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.08%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.50%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.96%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

17.08%

+3.22%