Сравнение IYR с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IYR и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 5.06% против 11.68% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и ACWI
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IYR vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IYR
ACWI
Сравнение IYR c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.24 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.82 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.87 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 8.55 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.24 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IYR и ACWI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и ACWI
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и ACWI
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -56.00% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.76% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -26.42% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -33.53% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -6.04% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -8.68% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.57% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и ACWI
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 6.23% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 10.08% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 17.50% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.96% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.08% | +3.22% |