PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с ACR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и ACR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и ACR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.
-10.12%32.14%67.88%16.46%-33.76%4.18%-66.22%28.24%12.00%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции ACR по среднегодовой доходности: 5.06% против -3.32% соответственно.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

ACR

1 день
-0.72%
1 месяц
3.40%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-8.01%
1 год
-9.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
4.73%
10 лет*
-3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

ACRES Commercial Realty Corp.

Доходность на риск

IYR vs. ACR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

ACR
Ранг доходности на риск ACR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c ACR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRACRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.30

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

-0.23

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.45

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

-0.83

+1.27

IYR vs. ACR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа ACR равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и ACR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRACRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.03

+0.34

Корреляция

Корреляция между IYR и ACR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и ACR

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%

Просадки

Сравнение просадок IYR и ACR

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что меньше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и ACR.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRACRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-92.50%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-25.62%

+13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-61.70%

+27.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-91.51%

+49.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-54.76%

+45.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-40.62%

+27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

13.89%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и ACR

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRACRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.37%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

22.12%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

32.81%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

34.69%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

60.11%

-39.81%