PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYM с FSCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYM и FSCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и FSCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio
17.03%-8.85%-6.17%12.80%-13.81%31.95%17.52%8.30%-22.30%31.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYM показывает доходность 16.42%, а FSCHX немного выше – 17.03%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции FSCHX по среднегодовой доходности: 11.13% против 6.74% соответственно.


IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

FSCHX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.23%
С начала года
17.03%
6 месяцев
13.09%
1 год
7.87%
3 года*
2.82%
5 лет*
2.75%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Basic Materials ETF

Fidelity Select Chemicals Portfolio

Сравнение комиссий IYM и FSCHX

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSCHX в 0.74%.


Доходность на риск

IYM vs. FSCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FSCHX
Ранг доходности на риск FSCHX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c FSCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYMFSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.38

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.69

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.59

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

1.44

+7.37

IYM vs. FSCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FSCHX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и FSCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYMFSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.38

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между IYM и FSCHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и FSCHX

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FSCHX в 1.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio
1.90%2.23%8.27%6.33%11.44%1.18%1.10%6.97%15.01%8.05%4.75%6.58%

Просадки

Сравнение просадок IYM и FSCHX

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки FSCHX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и FSCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


IYMFSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-59.24%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-15.47%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-27.38%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-51.75%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-7.95%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-8.89%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

6.38%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и FSCHX

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYMFSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.89%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

12.17%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

21.32%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

20.03%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

22.42%

-0.76%