Сравнение IYLD с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IYLD и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | 14.05% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и SGOV
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IYLD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IYLD
SGOV
Сравнение IYLD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 20.61 | -18.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 283.87 | -281.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 201.33 | -199.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 411.31 | -408.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 4,618.08 | -4,606.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 20.61 | -18.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 14.12 | -13.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 12.34 | -11.86 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и SGOV
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и SGOV
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -0.03% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -0.01% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -0.03% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | 0.00% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | 0.00% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.00% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и SGOV
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 0.06% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 0.13% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 0.20% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 0.24% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 0.24% | +9.32% |