Сравнение IYLD с INCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Franklin Income Focus ETF (INCM).
IYLD и INCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IYLD и INCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 8.98% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 3.78%.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и INCM
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Доходность на риск
IYLD vs. INCM — Ранг доходности на риск
IYLD
INCM
Сравнение IYLD c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.67 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.35 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.99 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 10.38 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.67 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.45 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и INCM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и INCM
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности INCM в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и INCM
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и INCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -7.84% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -6.83% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.07% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.13% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.31% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и INCM
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что IYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.99% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 3.81% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 8.11% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.33% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 7.33% | +2.23% |