PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYLD с FMSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IYLD и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-2.83%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		1.82%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 1.82%.

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с MDIVIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Сравнение комиссий IYLD и FMSDX

IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

IYLD vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.56

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.13

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.38

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

8.94

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.56

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между IYLD и FMSDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и FMSDX

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FMSDX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и FMSDX

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IYLDFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-21.64%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-7.94%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-18.12%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.08%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.87%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.12%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и FMSDX

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYLDFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.29%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

8.11%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

11.93%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

9.77%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

10.62%

-1.06%