Сравнение IYLD с EAOM
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - IYLD tracks the Morningstar Multi-Asset High Income Index while EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYLD returned 3.26%/yr vs 4.08%/yr for EAOM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и EAOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 4.81%.
IYLD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 3.78%
EAOM
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYLD и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.44% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | 10.23% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 4.81% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
Correlation
The correlation between IYLD and EAOM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between IYLD and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYLD vs. EAOM — Ранг доходности на риск
IYLD
EAOM
Сравнение IYLD c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYLD | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.30 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 9.91 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYLD и EAOM
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и EAOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYLD | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -20.73% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -5.17% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | -7.63% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -20.73% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.70% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.88% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.20% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и EAOM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.06%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYLD | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.87% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 5.81% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 6.82% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 8.15% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 7.92% | +1.62% |
Сравнение комиссий IYLD и EAOM
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и EAOM
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EAOM в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.87% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.62% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
IYLD and EAOM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOM has higher volatility (1.87%) compared to IYLD (1.06%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs EAOM's -20.73%.
On 5-year performance, EAOM leads with 4.08% vs 3.26% for IYLD. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EAOM has performed better with a 4.08% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for IYLD.
IYLD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.87% for EAOM.
IYLD tracks Morningstar Multi-Asset High Income Index, while EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.18% for EAOM.
IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYLD и EAOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор