Сравнение IYLD с CTAP
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. IYLD is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 8.12%.
IYLD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 3.78%
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYLD и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.44% | 1.14% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between IYLD and CTAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYLD vs. CTAP — Ранг доходности на риск
IYLD
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYLD c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYLD | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYLD и CTAP
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYLD | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -20.48% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -15.31% | +15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.61% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYLD | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 24.35% | -18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 24.35% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 24.35% | -14.81% |
Сравнение комиссий IYLD и CTAP
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и CTAP
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CTAP в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.62% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
IYLD and CTAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for IYLD.
IYLD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.84% for CTAP.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для IYLD и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор