Сравнение IYLD с CTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).
IYLD и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IYLD и CTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 0.99% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.68% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 3.68%.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
CTAP
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и CTAP
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Доходность на риск
IYLD vs. CTAP — Ранг доходности на риск
IYLD
CTAP
Сравнение IYLD c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и CTAP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и CTAP
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности CTAP в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и CTAP
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и CTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -9.02% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -7.14% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -2.22% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и CTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 22.19% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 22.19% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 22.19% | -12.63% |