Сравнение IYK с TRFK
IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYK returned 6.37%/yr vs 45.21%/yr for TRFK. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IYK charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности IYK и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 49.17%.
IYK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 8.87%
TRFK
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 49.17%
- 1 год
- 55.98%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.71M | $14.50M | $21.38M | |
| $17.66M | $18.24M | $19.65M |
Сравнение доходности по годам IYK и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 12.86% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.74% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 49.17% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between IYK and TRFK is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between IYK and TRFK has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.43, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов IYK и TRFK
Секторы
IYK
TRFK
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
IYK
TRFK
-
Здравоохранение
IYK
TRFK
-
Сырьевые материалы
IYK
TRFK
Потребительский циклический сектор
IYK
TRFK
-
Промышленность
IYK
TRFK
Коммуникационные услуги
IYK
-
TRFK
Энергетика
IYK
-
TRFK
-
Финансовые услуги
IYK
-
TRFK
-
Недвижимость
IYK
-
TRFK
Технологии
IYK
-
TRFK
Коммунальные услуги
IYK
-
TRFK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYK vs. TRFK — Ранг доходности на риск
IYK
TRFK
Сравнение IYK c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYK | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.15 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 5.74 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYK и TRFK
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYK | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -29.06% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -26.17% | +15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.32% | -29.06% | +17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -14.04% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -6.27% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 9.78% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и TRFK
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) составляет 5.63%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYK | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 16.86% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 32.55% | -21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 37.19% | -23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 31.02% | -17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 31.02% | -15.42% |
Сравнение комиссий IYK и TRFK
IYK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и TRFK
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 2.54% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYK and TRFK have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (16.86%) compared to IYK (5.63%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 45.21% vs 6.37% for IYK. On fees, IYK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 45.21% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
IYK has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.01% for TRFK.
IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while TRFK is Technology Equities. IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.38% for IYK and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYK и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор