PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.73% против 14.11% соответственно.


IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IYK и IVV

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

IYK vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.00

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.52

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.54

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

7.28

-7.31

IYK vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.00

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между IYK и IVV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IVV

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IYK и IVV

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-55.25%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.06%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-24.53%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-33.90%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-5.57%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-10.84%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.55%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IVV

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.34%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.47%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

18.31%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

16.89%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

18.03%

-2.57%