PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с GXPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и GXPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и GXPS


Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у GXPS с доходностью 7.48%.


IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

GXPS

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.27%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.91%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий IYK и GXPS

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GXPS в 0.25%.


Доходность на риск

IYK vs. GXPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

GXPS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c GXPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKGXPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

IYK vs. GXPS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKGXPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между IYK и GXPS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и GXPS

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности GXPS в 0.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
GXPS
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
0.55%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYK и GXPS

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки GXPS в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и GXPS.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKGXPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-9.20%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-7.68%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.42%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и GXPS


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKGXPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

13.34%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.34%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

13.34%

+2.12%