PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYK с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.18%/yr vs 24.23%/yr for FTEC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IYK charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IYK и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 9.18% против 24.23% соответственно.

IYK

1 день
2.93%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.16%
С начала года
13.61%
1 год
10.64%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.18%

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		13.61%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between IYK and FTEC is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.42

The correlation between IYK and FTEC shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYK и FTEC

Секторы
IYK
FTEC

Потребительский защитный сектор

85.2%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
0.0%

Промышленность

0.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
FTEC

-

Здравоохранение

IYK
10.7%
FTEC

-

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
FTEC
0.0%

Промышленность

IYK
0.1%
FTEC
0.5%

Коммуникационные услуги

IYK

-

FTEC
0.0%

Энергетика

IYK

-

FTEC
0.3%

Финансовые услуги

IYK

-

FTEC
0.4%

Недвижимость

IYK

-

FTEC

-

Технологии

IYK

-

FTEC
98.6%

Коммунальные услуги

IYK

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Staples ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с RTHIYK с PSCC
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IYK vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.53

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.03

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.21

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

6.36

-4.35

IYK vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и FTEC

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-34.95%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-16.26%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-27.30%

+15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-34.95%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-34.95%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-9.13%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.58%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

5.63%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и FTEC

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) составляет 5.83%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.65%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

19.55%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

23.50%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

25.75%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

24.90%

-9.34%

Сравнение комиссий IYK и FTEC

IYK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и FTEC

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FTEC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		2.52%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and FTEC have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (8.65%) compared to IYK (5.83%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 24.23% vs 9.18% for IYK. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.23% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.37% for FTEC.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while FTEC is Technology Equities. IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for IYK and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор