PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с AIBU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, IYK returned 1.90% vs 104.03% for AIBU. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IYK charges 0.42%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности IYK и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и AIBU

2026 (YTD)20252024
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%-1.10%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%38.36%

Correlation

The correlation between IYK and AIBU is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов IYK и AIBU

Секторы
IYK
AIBU

Потребительский защитный сектор

84.9%

-

Здравоохранение

10.9%
0.2%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
2.3%

Промышленность

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
AIBU

-

Здравоохранение

IYK
10.9%
AIBU
0.2%

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
AIBU

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
AIBU
2.3%

Промышленность

IYK
0.1%
AIBU
0.1%

Коммуникационные услуги

IYK

-

AIBU
3.6%

Энергетика

IYK

-

AIBU

-

Финансовые услуги

IYK

-

AIBU

-

Недвижимость

IYK

-

AIBU

-

Технологии

IYK

-

AIBU
26.0%

Коммунальные услуги

IYK

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR

Доходность на риск

IYK vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.19

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.59

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.15

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

5.24

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.19

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.22

-0.66

Просадки

Сравнение просадок IYK и AIBU

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-51.17%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-48.71%

+38.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-5.86%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-13.74%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

19.92%

-14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и AIBU

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.51%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

14.74%

-11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

36.91%

-27.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

47.71%

-35.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

55.33%

-42.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

55.33%

-39.83%

Сравнение комиссий IYK и AIBU

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и AIBU

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AIBU в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and AIBU have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.74%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs 1.90% for IYK. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs 1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.54% for AIBU.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while AIBU is Leveraged Equities. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор