PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с MISL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYJ с MISL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL).

IYJ и MISL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. MISL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и MISL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYJ и MISL

2026 (YTD)2025202420232022
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.53%11.94%17.82%19.94%5.09%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		7.17%41.24%20.48%14.78%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у MISL с доходностью 7.17%.

IYJ

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.79%
1 год
13.58%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.93%
10 лет*
12.08%

MISL

1 день
0.22%
1 месяц
-8.12%
С начала года
7.17%
6 месяцев
8.82%
1 год
48.92%
3 года*
27.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с FREL

Сравнение комиссий IYJ и MISL

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MISL в 0.60%.

MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF

Доходность на риск

IYJ vs. MISL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c MISL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYJMISLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.05

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.76

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.35

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

12.20

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYJ vs. MISL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MISL равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и MISL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYJMISLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.05

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.45

-1.09

Корреляция

Корреляция между IYJ и MISL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и MISL

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности MISL в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.36%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и MISL

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и MISL.

Загрузка...

Показатели просадок

IYJMISLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-17.91%

-44.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-15.45%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-10.10%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-3.18%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.25%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и MISL

Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.06%, в то время как у First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYJMISLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

8.37%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

17.74%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

24.09%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

18.69%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

18.69%

+1.11%