Сравнение IYJ с FSCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX).
IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности IYJ и FSCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и FSCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FSCHX с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции FSCHX по среднегодовой доходности: 12.01% против 6.74% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и FSCHX
IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FSCHX в 0.74%.
Доходность на риск
IYJ vs. FSCHX — Ранг доходности на риск
IYJ
FSCHX
Сравнение IYJ c FSCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | FSCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.38 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.69 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.59 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 1.44 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | FSCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и FSCHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и FSCHX
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FSCHX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и FSCHX
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке FSCHX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и FSCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | FSCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -59.24% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -15.47% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -27.38% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -51.75% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -7.95% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -8.89% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 6.38% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и FSCHX
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеют волатильность 6.10% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | FSCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.89% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.17% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 21.32% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 20.03% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.42% | -2.61% |