Сравнение IYJ с FSCHX
IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and FSCHX (Fidelity Select Chemicals Portfolio) are both funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while FSCHX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, IYJ returned 12.38%/yr vs 6.08%/yr for FSCHX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.74%/yr for FSCHX.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и FSCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у FSCHX с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции FSCHX по среднегодовой доходности: 12.38% против 6.08% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 12.38%
FSCHX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам IYJ и FSCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 7.25% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.02% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
Correlation
The correlation between IYJ and FSCHX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2000 г. | 0.80 |
The correlation between IYJ and FSCHX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYJ vs. FSCHX — Ранг доходности на риск
IYJ
FSCHX
Сравнение IYJ c FSCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | FSCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.78 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 1.90 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | FSCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.67 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и FSCHX
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке FSCHX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и FSCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYJ | FSCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -59.24% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.98% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -27.38% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -27.38% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -51.75% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -7.95% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -8.88% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.73% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и FSCHX
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYJ | FSCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.82% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 11.83% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 16.36% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 19.95% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 22.46% | -2.59% |
Сравнение комиссий IYJ и FSCHX
IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FSCHX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и FSCHX
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FSCHX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 2.92% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.77% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
IYJ and FSCHX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCHX has higher volatility (4.82%) compared to IYJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs FSCHX's -59.24%.
IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYJ и FSCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор