Сравнение IYJ с FIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).
IYJ и FIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и FIDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и FIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 6.98% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 12.01% против 13.67% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
FIDU
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и FIDU
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Доходность на риск
IYJ vs. FIDU — Ранг доходности на риск
IYJ
FIDU
Сравнение IYJ c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | FIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.42 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.04 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.39 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.27 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.42 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и FIDU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и FIDU
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FIDU в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.02% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и FIDU
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и FIDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -42.31% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.53% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -22.87% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -42.31% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -7.71% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -4.84% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.22% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и FIDU
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.13% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.63% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 20.50% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.08% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 20.20% | -0.39% |