Сравнение IYH с WDNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA).
IYH и WDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и WDNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и WDNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 15.36% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.61% | 22.68% | -14.18% | -2.07% | -26.29% | -5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 4.61%.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
WDNA
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 47.56%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и WDNA
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии WDNA в 0.45%.
Доходность на риск
IYH vs. WDNA — Ранг доходности на риск
IYH
WDNA
Сравнение IYH c WDNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | WDNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.62 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.31 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.72 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 8.42 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.62 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.23 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между IYH и WDNA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и WDNA
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности WDNA в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.37% | 4.57% | 0.75% | 0.80% | 0.38% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и WDNA
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и WDNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -58.87% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.70% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -32.67% | +25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -35.79% | +26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.18% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и WDNA
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.62% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 18.55% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 29.62% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 25.17% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 25.17% | -8.47% |