Сравнение IYH с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Silver Trust (SLV).
IYH и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.51% против 16.87% соответственно.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и SLV
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IYH vs. SLV — Ранг доходности на риск
IYH
SLV
Сравнение IYH c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.16 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.23 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.82 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 8.70 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.16 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IYH и SLV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и SLV
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и SLV
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -76.28% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -42.45% | +31.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -42.45% | +24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -42.81% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -35.47% | +28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -44.76% | +35.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 13.77% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 16.96% | -12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 57.27% | -46.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 57.07% | -39.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 35.27% | -20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 31.35% | -14.65% |