Сравнение IYH с PSIL
IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IYH is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, IYH returned 6.36%/yr vs 9.89%/yr for PSIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IYH charges 0.43%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.
Доходность
Сравнение доходности IYH и PSIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 21.37%.
IYH
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 9.20%
PSIL
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 68.63%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYH и PSIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -1.42% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 5.00% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 21.37% | 74.55% | -19.50% | -25.12% | -67.24% | -41.98% |
Correlation
The correlation between IYH and PSIL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов IYH и PSIL
Секторы
IYH
PSIL
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IYH
PSIL
Сырьевые материалы
IYH
-
PSIL
-
Коммуникационные услуги
IYH
-
PSIL
-
Потребительский циклический сектор
IYH
-
PSIL
-
Потребительский защитный сектор
IYH
-
PSIL
-
Энергетика
IYH
-
PSIL
-
Финансовые услуги
IYH
-
PSIL
-
Промышленность
IYH
-
PSIL
-
Недвижимость
IYH
-
PSIL
-
Технологии
IYH
-
PSIL
-
Коммунальные услуги
IYH
-
PSIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYH vs. PSIL — Ранг доходности на риск
IYH
PSIL
Сравнение IYH c PSIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | PSIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.38 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 7.14 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.65 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.41 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IYH и PSIL
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и PSIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYH | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -92.72% | +49.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -20.38% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -64.62% | +46.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -76.39% | +71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -76.76% | +67.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 9.64% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и PSIL
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 5.06%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYH | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 9.80% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 27.73% | -17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 41.78% | -26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 63.13% | -48.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 63.13% | -46.39% |
Сравнение комиссий IYH и PSIL
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и PSIL
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PSIL в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.26% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 8.23% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYH and PSIL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIL has higher volatility (9.80%) compared to IYH (5.06%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs PSIL's -92.72%.
On 3-year performance, PSIL leads with 9.89% vs 6.36% for IYH. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 9.89% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.26% for IYH.
They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 1.00% for PSIL.
PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYH и PSIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор