Сравнение IYH с LFSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).
IYH и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IYH и LFSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | -5.77% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | -4.62% | 56.54% | -6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.62%.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
LFSC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 59.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и LFSC
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.
Доходность на риск
IYH vs. LFSC — Ранг доходности на риск
IYH
LFSC
Сравнение IYH c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.06 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.79 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.42 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 9.51 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.06 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IYH и LFSC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и LFSC
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и LFSC
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и LFSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -29.74% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -16.25% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -11.25% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -8.26% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.84% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и LFSC
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 10.08% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 19.95% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 29.12% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 29.27% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 29.27% | -12.57% |