Сравнение IYG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IYG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYG имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции IVV немного впереди с 14.11%.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и IVV
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IYG vs. IVV — Ранг доходности на риск
IYG
IVV
Сравнение IYG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.00 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.52 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.54 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 7.28 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.00 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IYG и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и IVV
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и IVV
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -55.25% | -26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -12.06% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -24.53% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -33.90% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -5.57% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -10.84% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.55% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и IVV
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.34% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 9.47% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 18.31% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 16.89% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 18.03% | +5.58% |