PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с AKRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и AKRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Akre Focus Fund (AKRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и AKRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
AKRIX
Akre Focus Fund
0.00%3.83%18.27%28.75%-22.74%24.56%20.70%35.38%5.54%30.87%

Доходность по периодам


IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

AKRIX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

Akre Focus Fund

Сравнение комиссий IYG и AKRIX

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AKRIX в 1.04%.


Доходность на риск

IYG vs. AKRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

AKRIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c AKRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Akre Focus Fund (AKRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGAKRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

IYG vs. AKRIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGAKRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

Корреляция

Корреляция между IYG и AKRIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и AKRIX

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AKRIX в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
AKRIX
Akre Focus Fund
4.49%4.49%4.84%3.42%6.49%3.54%0.00%2.92%0.54%0.60%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и AKRIX


Загрузка...

Показатели просадок


IYGAKRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и AKRIX


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGAKRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%