PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKRIX с PRILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKRIX с PRILX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund (AKRIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).

AKRIX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. PRILX управляется Parnassus.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKRIX или PRILX.

Корреляция

Корреляция между AKRIX и PRILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AKRIX и PRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund (AKRIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKRIX:

0.93

PRILX:

0.05

Коэф-т Сортино

AKRIX:

1.24

PRILX:

0.17

Коэф-т Омега

AKRIX:

1.17

PRILX:

1.03

Коэф-т Кальмара

AKRIX:

1.05

PRILX:

0.03

Коэф-т Мартина

AKRIX:

4.18

PRILX:

0.07

Индекс Язвы

AKRIX:

3.77%

PRILX:

8.66%

Дневная вол-ть

AKRIX:

18.99%

PRILX:

19.82%

Макс. просадка

AKRIX:

-31.77%

PRILX:

-42.00%

Текущая просадка

AKRIX:

-3.43%

PRILX:

-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, AKRIX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у PRILX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции AKRIX превзошли акции PRILX по среднегодовой доходности: 13.91% против 5.18% соответственно.

AKRIX

С начала года

4.47%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

0.67%

1 год

17.54%

3 года

15.59%

5 лет

12.46%

10 лет

13.91%

PRILX

С начала года

1.79%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-8.88%

1 год

1.63%

3 года

5.64%

5 лет

7.81%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Akre Focus Fund

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Сравнение комиссий AKRIX и PRILX

AKRIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRILX в 0.61%.

AKRIX
Akre Focus Fund
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKRIX и PRILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKRIX
Ранг риск-скорректированной доходности AKRIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKRIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKRIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKRIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKRIX c PRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund (AKRIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKRIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PRILX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKRIX и PRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRIX и PRILX

Дивидендная доходность AKRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности PRILX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKRIX
Akre Focus Fund		4.64%4.85%3.42%6.49%3.54%0.00%2.92%0.54%0.61%0.18%0.00%2.05%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		0.52%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%

Просадки

Сравнение просадок AKRIX и PRILX

Максимальная просадка AKRIX за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRIX и PRILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AKRIX и PRILX

Akre Focus Fund (AKRIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AKRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...