Сравнение AKRIX с PRILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund (AKRIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).
AKRIX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. PRILX управляется Parnassus.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKRIX или PRILX.
Основные характеристики
| AKRIX | PRILX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.73% | 20.20% |
| Дох-ть за 1 год | 38.81% | 31.46% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 9.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.12% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.29% | 13.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 14.92 | 16.18 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 13.30% | 12.31% |
| Макс. просадка | -31.77% | -42.00% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между AKRIX и PRILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AKRIX и PRILX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AKRIX показывает доходность 20.73%, а PRILX немного ниже – 20.20%. За последние 10 лет акции AKRIX превзошли акции PRILX по среднегодовой доходности: 15.29% против 13.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AKRIX и PRILX
AKRIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRILX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AKRIX c PRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund (AKRIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRIX и PRILX
Дивидендная доходность AKRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PRILX в 5.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRIX Akre Focus Fund | 2.83% | 3.42% | 6.49% | 3.54% | 0.00% | 2.92% | 0.54% | 0.60% | 0.18% | 0.00% | 2.05% | 1.93% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 5.06% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% | 3.30% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок AKRIX и PRILX
Максимальная просадка AKRIX за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRIX и PRILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AKRIX и PRILX
Akre Focus Fund (AKRIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеют волатильность 2.97% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.