PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKRIX с PRILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKRIX с PRILX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund (AKRIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).

AKRIX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. PRILX управляется Parnassus.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKRIX или PRILX.

Корреляция

Корреляция между AKRIX и PRILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AKRIX и PRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund (AKRIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
814.23%
229.31%
AKRIX
PRILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKRIX:

0.84

PRILX:

-0.02

Коэф-т Сортино

AKRIX:

1.25

PRILX:

0.10

Коэф-т Омега

AKRIX:

1.18

PRILX:

1.02

Коэф-т Кальмара

AKRIX:

1.05

PRILX:

-0.02

Коэф-т Мартина

AKRIX:

4.22

PRILX:

-0.05

Индекс Язвы

AKRIX:

3.73%

PRILX:

7.97%

Дневная вол-ть

AKRIX:

18.78%

PRILX:

19.70%

Макс. просадка

AKRIX:

-31.77%

PRILX:

-42.00%

Текущая просадка

AKRIX:

-5.11%

PRILX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, AKRIX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у PRILX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции AKRIX превзошли акции PRILX по среднегодовой доходности: 13.91% против 4.86% соответственно.

AKRIX

С начала года

1.81%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.09%

1 год

17.06%

5 лет

12.90%

10 лет

13.91%

PRILX

С начала года

-3.37%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-11.20%

1 год

-1.30%

5 лет

7.09%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AKRIX и PRILX

AKRIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRILX в 0.61%.

AKRIX
Akre Focus Fund
График комиссии AKRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AKRIX: 1.04%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
График комиссии PRILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRILX: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKRIX и PRILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKRIX
Ранг риск-скорректированной доходности AKRIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKRIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKRIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKRIX c PRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund (AKRIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AKRIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AKRIX: 0.84
PRILX: -0.02
Коэффициент Сортино AKRIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AKRIX: 1.25
PRILX: 0.10
Коэффициент Омега AKRIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AKRIX: 1.18
PRILX: 1.02
Коэффициент Кальмара AKRIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AKRIX: 1.05
PRILX: -0.02
Коэффициент Мартина AKRIX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AKRIX: 4.22
PRILX: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа AKRIX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PRILX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKRIX и PRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.02
AKRIX
PRILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRIX и PRILX

Дивидендная доходность AKRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PRILX в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKRIX
Akre Focus Fund		4.76%4.84%3.42%6.49%3.54%0.00%2.92%0.54%0.60%0.18%0.00%2.05%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		0.54%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%

Просадки

Сравнение просадок AKRIX и PRILX

Максимальная просадка AKRIX за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRIX и PRILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.11%
-15.40%
AKRIX
PRILX

Волатильность

Сравнение волатильности AKRIX и PRILX

Akre Focus Fund (AKRIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеют волатильность 12.68% и 12.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
12.75%
AKRIX
PRILX