PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Akre Focus Fund (AKRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7429351254
CUSIP742935125
ЭмитентAkre
Дата выпуска31 авг. 2009 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$250,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AKRIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AKRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Akre Focus Fund

Популярные сравнения: AKRIX с SCHD, AKRIX с QQQ, AKRIX с VOOG, AKRIX с QQQM, AKRIX с SPY, AKRIX с QYLD, AKRIX с DDVIX, AKRIX с VGT, AKRIX с TRBCX, AKRIX с PRILX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
710.47%
421.39%
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Akre Focus Fund показал доход в 6.74% с начала года и 26.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Akre Focus Fund составила 13.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.74%11.56%
1 месяц5.09%7.13%
6 месяцев14.43%17.26%
1 год26.19%26.92%
5 лет (среднегодовая)12.24%13.56%
10 лет (среднегодовая)13.61%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.48%3.98%1.49%-6.98%6.74%
20237.99%-4.37%2.56%2.51%-1.48%7.55%0.99%0.21%-5.25%-2.43%14.34%4.61%28.75%
2022-7.80%-6.36%2.87%-6.85%-0.09%-6.54%10.97%-6.94%-11.40%8.55%6.58%-5.51%-22.74%
2021-4.89%3.21%5.92%6.95%-2.34%5.12%5.09%0.76%-3.71%7.01%-3.59%3.72%24.56%
20203.62%-4.46%-10.23%10.86%8.66%1.00%5.35%3.79%-3.45%-6.57%9.95%2.94%20.70%
20197.21%6.10%4.92%4.47%-2.47%4.08%2.51%1.78%-0.90%1.23%1.31%0.89%35.38%
20187.20%-3.50%0.70%-0.38%2.68%1.76%3.07%3.06%-0.10%-5.97%4.06%-6.26%5.54%
20172.40%2.92%0.63%2.19%2.32%0.21%4.11%3.20%2.41%3.73%3.60%-0.42%30.87%
2016-5.21%0.50%6.81%0.67%1.13%-0.33%4.96%-0.12%0.12%-1.34%1.68%-0.10%8.60%
2015-4.12%7.87%-0.89%0.04%1.97%-0.00%1.85%-3.79%-4.67%6.20%1.52%-2.42%2.76%
2014-3.09%5.50%-1.02%-1.27%3.91%1.15%-1.27%2.94%-2.95%4.74%2.63%-0.46%10.82%
20135.65%0.61%5.01%3.43%3.60%-0.71%3.99%-2.89%6.07%2.60%2.64%3.90%39.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AKRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AKRIX, с текущим значением в 6969
AKRIX (Akre Focus Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AKRIX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKRIX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKRIX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKRIX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKRIX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Akre Focus Fund (AKRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AKRIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AKRIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AKRIX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AKRIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AKRIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AKRIX, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

Akre Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.89
2.34
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Akre Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.04$2.04$3.12$2.34$0.00$1.33$0.19$0.20$0.05$0.00$0.47$0.40

Дивидендный доход

3.20%3.42%6.49%3.54%0.00%2.92%0.54%0.60%0.18%0.00%2.05%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Akre Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12$3.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34$2.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2013$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.39%
0
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Akre Focus Fund показал максимальную просадку в 31.77%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка Akre Focus Fund составляет 2.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.77%27 окт. 2021 г.24212 окт. 2022 г.32225 янв. 2024 г.564
-30.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-16.07%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.226
-15.2%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.99
-14.67%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Akre Focus Fund составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.71%
3.10%
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)