PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IYE charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности IYE и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и XLEI

2026 (YTD)2025
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%3.59%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between IYE and XLEI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов IYE и XLEI

Секторы
IYE
XLEI

Энергетика

98.9%

-

Технологии

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IYE
98.9%
XLEI

-

Технологии

IYE
1.1%
XLEI

-

Сырьевые материалы

IYE

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

IYE

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

IYE

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

IYE

-

XLEI

-

Финансовые услуги

IYE

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

IYE

-

XLEI

-

Промышленность

IYE

-

XLEI

-

Недвижимость

IYE

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

IYE

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

IYE vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYEXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYEXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.67

-2.41

Просадки

Сравнение просадок IYE и XLEI

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-7.98%

-65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-0.75%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-1.52%

-17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

13.13%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

13.13%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

13.13%

+16.38%

Сравнение комиссий IYE и XLEI

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и XLEI

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IYE and XLEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.13% for IYE.

IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор