Сравнение IYE с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
IYE и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 3.59% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 17.92%.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и XLEI
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
IYE vs. XLEI — Ранг доходности на риск
IYE
XLEI
Сравнение IYE c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 3.50 | -3.24 |
Корреляция
Корреляция между IYE и XLEI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и XLEI
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XLEI в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и XLEI
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -5.31% | -68.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -3.02% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -0.95% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 11.73% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 11.73% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 11.73% | +17.72% |