Сравнение IYE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IYE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | 2.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и SGOV
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IYE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IYE
SGOV
Сравнение IYE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 20.61 | -19.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 283.87 | -282.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 201.33 | -200.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 411.31 | -409.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 4,618.08 | -4,613.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 20.61 | -19.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 14.12 | -13.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 12.34 | -12.08 |
Корреляция
Корреляция между IYE и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и SGOV
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и SGOV
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -0.03% | -73.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -0.01% | -18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -0.03% | -25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | 0.00% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | 0.00% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 0.00% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и SGOV
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 0.06% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 0.13% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 0.20% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 0.24% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 0.24% | +29.21% |