PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYE и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IYE
iShares U.S. Energy ETF
32.07%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%2.61%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IYE

1 день
-3.57%
1 месяц
4.12%
С начала года
32.07%
6 месяцев
32.94%
1 год
29.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
22.04%
10 лет*
9.94%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Energy ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYE и SGOV

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IYE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYE
Ранг доходности на риск IYE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYESGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

20.61

-19.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

283.87

-282.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

201.33

-200.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

411.31

-409.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

4,618.08

-4,613.62

IYE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

20.61

-19.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

14.12

-13.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

12.34

-12.08

Корреляция

Корреляция между IYE и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и SGOV

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYE и SGOV

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-0.03%

-73.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-0.01%

-18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-0.03%

-25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

0.00%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

0.00%

-19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

0.00%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и SGOV

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

0.06%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

0.13%

+13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

0.20%

+24.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

0.24%

+25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

0.24%

+29.21%