Сравнение IYE с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
IYE и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 9.94% против -0.78% соответственно.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и PXJ
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
IYE vs. PXJ — Ранг доходности на риск
IYE
PXJ
Сравнение IYE c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.25 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.64 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 9.50 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.05 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IYE и PXJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и PXJ
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и PXJ
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -94.82% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -24.32% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -40.03% | +14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -87.72% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -68.12% | +62.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -55.59% | +36.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 6.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и PXJ
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.28%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.26% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 19.12% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 34.76% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 35.21% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 39.60% | -10.15% |