PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYE с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYE и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYE и PXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF
32.07%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
39.53%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 9.94% против -0.78% соответственно.


IYE

1 день
-3.57%
1 месяц
4.12%
С начала года
32.07%
6 месяцев
32.94%
1 год
29.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
22.04%
10 лет*
9.94%

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Energy ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Сравнение комиссий IYE и PXJ

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.


Доходность на риск

IYE vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYE
Ранг доходности на риск IYE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4545
Ранг коэф-та Мартина

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYEPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.79

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.25

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.64

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

9.50

-5.04

IYE vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYEPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.05

+0.31

Корреляция

Корреляция между IYE и PXJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и PXJ

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PXJ в 2.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок IYE и PXJ

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и PXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


IYEPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-94.82%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-24.32%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-40.03%

+14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-87.72%

+19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-68.12%

+62.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-55.59%

+36.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

6.75%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и PXJ

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.28%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYEPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.26%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

19.12%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

34.76%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

35.21%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

39.60%

-10.15%