Сравнение IYE с PBOG
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IYE charges 0.42%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности IYE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 28.65%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 24.78%.
IYE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 28.65%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 8.22%
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 28.65% | 0.99% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
Correlation
The correlation between IYE and PBOG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. PBOG — Ранг доходности на риск
IYE
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYE | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYE и PBOG
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки PBOG в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -19.24% | -54.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -12.05% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.32% | -5.05% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 24.00% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 24.00% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 24.00% | +5.50% |
Сравнение комиссий IYE и PBOG
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и PBOG
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.21% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IYE and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
IYE has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.14% for PBOG.
IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для IYE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор