Сравнение IYE с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
IYE и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -0.99% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и OILT
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
IYE vs. OILT — Ранг доходности на риск
IYE
OILT
Сравнение IYE c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.42 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 3.77 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IYE и OILT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и OILT
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и OILT
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -35.21% | -38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -24.58% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.91% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -13.24% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 8.84% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и OILT
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.28%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.45% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 18.97% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 34.66% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 28.40% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 28.40% | +1.05% |