Сравнение IYE с MU

С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 9.94% против 42.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IYE и MU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности MU в 0.13%

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и MU.

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.28%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.