PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с MU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYE returned 8.42%/yr vs 58.76%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IYE и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 22.21%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 325.38%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 8.42% против 58.76% соответственно.

IYE

1 день
1.04%
1 месяц
-5.86%
С начала года
22.21%
6 месяцев
23.06%
1 год
31.06%
3 года*
14.49%
5 лет*
17.54%
10 лет*
8.42%

MU

1 день
15.74%
1 месяц
35.46%
С начала года
325.38%
6 месяцев
323.66%
1 год
855.96%
3 года*
165.81%
5 лет*
72.26%
10 лет*
58.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		22.21%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
MU
Micron Technology, Inc.		325.38%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between IYE and MU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.33

The correlation between IYE and MU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

IYE vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYEMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
11.67

-10.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
6.13

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.79

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

28.56

-26.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

109.55

-102.96

IYE vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 11.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYE и MU

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-98.25%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-30.28%

+16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-57.63%

+37.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-57.63%

+32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-57.63%

-10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

0.00%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-58.12%

+38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

7.99%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и MU

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.79%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 35.90%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

35.90%

-29.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

61.28%

-44.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

74.09%

-53.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

54.44%

-28.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

50.66%

-21.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и MU

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности MU в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.33%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
MU
Micron Technology, Inc.		0.04%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYE and MU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (35.90%) compared to IYE (6.79%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.67 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор