PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYE с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности IYE и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYE и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		32.07%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-3.06%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

IYE

1 день
-3.57%
1 месяц
4.12%
С начала года
32.07%
6 месяцев
32.94%
1 год
29.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
22.04%
10 лет*
9.94%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий IYE и FSPGX

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

IYE
iShares U.S. Energy ETF
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IYE vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYEFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.36

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

4.02

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYEFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.58

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.80

-0.54

Корреляция

Корреляция между IYE и FSPGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и FSPGX

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYE и FSPGX

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IYEFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-32.66%

-41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-16.17%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-32.66%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-13.03%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-6.43%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

4.70%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и FSPGX

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.28%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYEFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.71%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

12.37%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

22.58%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

21.52%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

21.66%

+7.79%