PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 28.97%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.66% против 13.22% соответственно.


IYE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.93%
С начала года
28.97%
6 месяцев
27.79%
1 год
33.59%
3 года*
15.75%
5 лет*
19.07%
10 лет*
8.66%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF
28.97%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IYE and BRK-B is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.38

The correlation between IYE and BRK-B shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Energy ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IYE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IYEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.02

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

-0.05

+8.63

IYE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYE и BRK-B

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-53.86%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.42%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-14.95%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-26.58%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-29.57%

-39.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-9.36%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-11.07%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.53%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и BRK-B

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.95%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

10.78%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

14.38%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

17.12%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

19.44%

+10.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и BRK-B

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы


IYE and BRK-B have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (6.96%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs BRK-B's -53.86%.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор