Сравнение IYE с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IYE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.86% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.45% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.70% соответственно.
IYE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 10.08%
ACWI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и ACWI
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IYE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IYE
ACWI
Сравнение IYE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.76 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.82 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 8.22 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IYE и ACWI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и ACWI
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности ACWI в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.58% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и ACWI
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -56.00% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.73% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -26.42% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -33.53% | -35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.20% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -8.68% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 2.60% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и ACWI
iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.24% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.13% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 10.07% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 17.50% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 15.96% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 17.07% | +12.37% |