PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYE и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF
32.86%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.45%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.70% соответственно.


IYE

1 день
0.59%
1 месяц
5.77%
С начала года
32.86%
6 месяцев
35.06%
1 год
29.92%
3 года*
14.28%
5 лет*
22.18%
10 лет*
10.08%

ACWI

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.01%
1 год
20.74%
3 года*
17.05%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Energy ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IYE и ACWI

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IYE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYE
Ранг доходности на риск IYE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYEACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.76

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.82

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

8.22

-3.74

IYE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYEACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между IYE и ACWI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и ACWI

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности ACWI в 1.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.12%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.58%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IYE и ACWI

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-56.00%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.73%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-26.42%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-33.53%

-35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-6.20%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-8.68%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

2.60%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и ACWI

iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.24% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.13%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

10.07%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

17.50%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

15.96%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

17.07%

+12.37%