PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYC с XRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYC и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и XRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
-5.24%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 11.07% против 7.35% соответственно.


IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

XRT

1 день
0.16%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-6.21%
1 год
16.31%
3 года*
9.74%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

SPDR S&P Retail ETF

Сравнение комиссий IYC и XRT

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.


Доходность на риск

IYC vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

XRT
Ранг доходности на риск XRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYCXRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.66

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.30

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

3.42

-0.59

IYC vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRT равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYCXRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между IYC и XRT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и XRT

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XRT в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
0.86%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Просадки

Сравнение просадок IYC и XRT

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и XRT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYCXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-65.81%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-13.53%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-44.57%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-47.02%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-16.69%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-15.01%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.16%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и XRT

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеют волатильность 5.86% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYCXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.66%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

14.63%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

24.74%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

27.01%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

27.16%

-7.31%