Сравнение IYC с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
IYC и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 11.07% против 7.35% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и XRT
IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
IYC vs. XRT — Ранг доходности на риск
IYC
XRT
Сравнение IYC c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.30 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 3.42 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IYC и XRT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и XRT
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и XRT
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -65.81% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -13.53% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -44.57% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -47.02% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -16.69% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -15.01% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.16% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и XRT
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеют волатильность 5.86% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.66% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 14.63% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 24.74% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 27.01% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 27.16% | -7.31% |