PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYC с VCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

IYC и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYC и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 11.07% против 12.56% соответственно.

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с CLDLIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Сравнение комиссий IYC и VCR

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

IYC vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.45

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.83

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.77

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

2.51

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между IYC и VCR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и VCR

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VCR в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IYC и VCR

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

IYCVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-61.54%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-15.59%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-39.20%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-39.20%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-12.14%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-9.43%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.78%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и VCR

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYCVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.41%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

13.96%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

24.28%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

23.94%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

22.33%

-2.48%