Сравнение IYC с KXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).
IYC и KXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и KXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.89% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 4.10% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 11.10% против 5.77% соответственно.
IYC
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 11.10%
KXI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и KXI
IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.
Доходность на риск
IYC vs. KXI — Ранг доходности на риск
IYC
KXI
Сравнение IYC c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.88 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 2.01 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IYC и KXI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и KXI
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности KXI в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.53% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и KXI
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и KXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -42.27% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -10.24% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -17.45% | -18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -24.59% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -8.51% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -5.35% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.59% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и KXI
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.20% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 8.54% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 13.10% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 12.29% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.68% | +6.17% |