PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с IYE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.83%/yr vs 8.66%/yr for IYE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IYC charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности IYC и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 28.97%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 11.83% против 8.66% соответственно.

IYC

1 день
0.16%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-2.54%
1 год
6.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.83%

IYE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.93%
С начала года
28.97%
6 месяцев
27.79%
1 год
33.59%
3 года*
15.75%
5 лет*
19.07%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-1.40%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		28.97%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between IYC and IYE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2000 г.

0.44

The correlation between IYC and IYE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYC и IYE

Секторы
IYC
IYE

Потребительский циклический сектор

67.4%

-

Коммуникационные услуги

13.6%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Технологии

3.7%
1.9%

Промышленность

3.5%

-

Энергетика

0.1%
98.1%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.4%
IYE

-

Коммуникационные услуги

IYC
13.6%
IYE

-

Потребительский защитный сектор

IYC
11.4%
IYE

-

Технологии

IYC
3.7%
IYE
1.9%

Промышленность

IYC
3.5%
IYE

-

Энергетика

IYC
0.1%
IYE
98.1%

Сырьевые материалы

IYC

-

IYE

-

Финансовые услуги

IYC

-

IYE

-

Здравоохранение

IYC

-

IYE

-

Недвижимость

IYC

-

IYE

-

Коммунальные услуги

IYC

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

IYC vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYCIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.81

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.39

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.03

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

8.58

-7.30

IYC vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYC и IYE

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-73.74%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.92%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-20.37%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-25.61%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-68.59%

+32.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-7.87%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-19.35%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.21%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и IYE

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 4.33%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.96%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

16.36%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

20.04%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

25.75%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

29.51%

-9.61%

Сравнение комиссий IYC и IYE

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и IYE

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IYE в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.50%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IYC and IYE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (6.96%) compared to IYC (4.33%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.83% vs 8.66% for IYE. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.83% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.50% for IYC.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IYE is Energy Equities. IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор