Сравнение IYC с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IYC и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 11.07% против 21.06% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и IGM
IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
IYC vs. IGM — Ранг доходности на риск
IYC
IGM
Сравнение IYC c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.19 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.80 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.00 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.74 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.19 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IYC и IGM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и IGM
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и IGM
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -65.59% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -16.44% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -40.68% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -40.68% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -11.29% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -15.32% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.89% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и IGM
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 8.38% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 16.35% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 26.72% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 25.55% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 24.41% | -4.56% |