PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUS с ICOW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

IXUS и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUS и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%10.86%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		9.82%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 9.82%.

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%

ICOW

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
9.82%
6 месяцев
18.13%
1 год
38.68%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Сравнение комиссий IXUS и ICOW

IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

IXUS vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.27

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.92

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.08

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

14.46

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.27

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между IXUS и ICOW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и ICOW

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ICOW в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.26%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и ICOW

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUSICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-43.49%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.08%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-28.48%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-5.12%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.71%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.57%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и ICOW

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUSICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.21%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.42%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

17.15%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.58%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.53%

-1.55%